Skip to main content

Стратегия на основе парадокса Бруно де Финетти

Представленная стратегия является компиляцией из известного статистического парадокса де Финетти и нескольких простых проверочных шаблонов. С ее помощью рассчитываются риски — от вероятности разорения страховых компаний до проверки подлинности трендов в бинарном или классическом трейдинге. Концепция метода базируется на утверждении, что вероятность разорения капитала на нестабильных рынках всегда равняется единице. Задача торговца — минимизировать количество сделок, которые не дают прибыли, путем обнаружения ложных сигналов. Иными словами, стратегия поможет видеть, когда нужно подождать с торговлей.

Что такое «нестабильный рынок»

Прежде, чем приступить к освоению шаблона, нужно понять, что именно делает рынок нестабильным и как определить это состояние. Руководствуйтесь для этого тремя базовыми признаками:

  1. Отсутствие супер-тренда на 4‒7-дневном графике;
  2. Бычье направление преобладает над медвежьим (или наоборот) на 2‒3-часовом (для микро-циклов) или 2‒3-дневном (для макро-циклов) графике с соотношением 4 к 1 и выше;
  3. Ломающиеся тренды (для микро-циклов).

Самым существенным индикатором считают длительное отсутствие супер-тренда. Это когда на недельном графике нет одного большого свечного плеча, который делит весь наблюдаемый рынок на два равных отрезка. Остальные признаки учитываются по остаточному признаку. Если глобальный тренд присутствует и вы собираетесь торговать микро-ставками, вы можете игнорировать наличие второго и третьего пункта из списка.

Как работать со стратегией

Перед рабочей сессией проверьте изменчивость рынка с помощью изложенных выше трех пунктов. Если наблюдаете не слишком радужную перспективу, перейдите на другую валютную пару или акции другой компании. При положительном результате проверки определитесь с рисками. Существует агрессивная 60-секундная вариация стратегии и менее рискованная 2-минутная. В первом случае выше средний доход, но ниже рейт, во втором ситуация противоположная.

60-секундная вариация

Торгуем только на падающих свечах. Направление тренда значения не имеет. Только следите за тем, чтобы бычье или медвежье движение не было перегрето (начало или середина свежего тренда). Ждите отрезок, на котором видна стагнация (см. скриншот). Минимальное количество свечей — 20. Если после такого плеча вы наблюдаете типичные средние по размеру свечи (до 5 подсвечников на рост и закрытие соответственно), начинайте торговать вниз на 60 секунд на каждом закрытии свечи. Работайте до первого слива и ждите новую стагнацию.


2-минутная вариация

Торгуем только в середине тренда. Ждем появления свечи с параллельным каналом (см. скриншот) и ставим на две минуты вверх или вниз в зависимости от состояния рынка. Можно стартовать как в начале формирования плеча после параллельного канала, так и после его закрытия. Очевидно, что график не часто будет показывать вам требуемую кривую, поэтому прибыль в этой вариации в несколько раз меньше, чем в 60-секундной. Но стабильность этой стратегии на 50-100% сильнее. В итоге общий рейт по окончанию торговой сессии может быть выше. Поэтому выбирайте тот вариант, который ближе для вашего стиля работы.


Подводим итоги

Шаблон на базе парадокса Бруно де Финетти — простая, но эффективная стратегия. Здесь попросту негде ошибаться, поэтому она подойдет даже самым зеленым трейдерам, которые только начинают работать с электронными контрактами. Единственный камень преткновения, о который может споткнуться новичок — это неверное толкование стабильности. Потому что на слишком волнистом рынке стратегия попросту не будет работать с приемлемым рейтом.

Используйте шаблон в качестве самостоятельной стратегии, комбинируйте с другими или стройте на его основе собственные разработки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *