Рынок обладает высокой инерционностью колебаний. Это позволяет трейдерам успешно получать прибыль в условиях запаздывающих сигналов систем технического анализа. Степень инерционности напрямую зависит от мощности начального импульса. Сейчас мы рассмотрим простую стратегию на 5 минут, которая использует импульсный индикатор в качестве дополнительного фильтра сигналов MACD.
Краткий обзор индикаторов
MACD. Это комбинация быстрой и медленной Moving Average, дополненная столбиковой гистограммой, обеспечивающей наглядность коэффициента расхождения линий. Является базовым трендовым индикатором, который помимо разворотных точек рынка позволяет определять уровень волатильности рынка, и распознавать периоды дивергенции.
Momentum. Один из немногих инструментов, отличающийся от Moving Average на принципиальном уровне. Он не использует модели усреднения. Формула учитывает скорость изменения цены в текущем моменте относительно аналогичного показателя в прошлом. Чем больше мощность импульса, тем выше инерционность рынка и, соответственно, больше шансов успеть закрыть сделку в прибыль.
Настройка торговой платформы
Торговля ведется на 60-секундном интервале с 5-минутными сделками. Но если выбирать в качестве актива не валютные пары, а Криптоактивы, то можно провести масштабирование. Уменьшив таймфрейм с 60 до 15 секунд, а экспирацию с 5 до 2 минут, можно получать в 2 раза больше сигналов. Но их точность останется на прежнем уровне только в том случае, если в качестве актива применяется криптовалютный индекс. Волатильность валютных пар не позволяет сформироваться полноценному свечному графику на малых периодах.
Пошаговое руководство по настройке терминала Olymp Trade:
- Из списка активов выбираем первый предложенный вариант, по нему в настоящий момент OlympTrade предлагает наибольшую прибыль;
- Настраиваем график на свечной режим построения ценовых формирований и выбираем интервал обновления в 60 секунд;
- Добавляем индикатор MACD, оставляя его параметры стандартными, и Momentum, уменьшив период с 14 до 8.
Правила манименеджмента при торговле по стратегии стандартные. Рекомендуемая стоимость одного торгового контракта равна 0,1–0,5% от баланса депозита. Это возможно только в том случае, если капитал равен 200–1000$. Верхним ограничением является 5% инвестиции в контракт. Соблюдать данное правило могут все. Учитывая минимальную стоимость сделки в Olymp Trade 1$, это требует депозита всего лишь на 20$. Несоблюдение данного простого требования приводит к недопустимому росту уровня рисков торговых убытков.
Торговые сигналы по стратегии
MACD со стандартными настройками и Momentum с периодом 8 во многом коррелируют между собой. Если расхождение по времени формировании сигналов не превышает 3 минут (6 свечей), то это укладывается в допустимые рамки.
Покупка опциона Call – пересечение линий MACD и перемещение столбцов в верхнюю часть, формирование подтверждение в виде перехода Моментума в нижнюю половину окна, отрицательную плоскость.
Покупка опциона Put – пересечение линий MACD и перемещение столбцов в нижнюю часть, а также переход кривой Momentum в положительную плоскость, расположенную в верхней части окна.
Сделки «Вверх» следует открывать в то время, когда Скользящие средние MACD находятся ниже нулевой границы. С контрактами «Вниз» ситуация обратная. Во внимание берутся только те развороты, которые произошли в нижней половине окна индикатора. Подчеркиваем, что речь идет именно о положении линии относительно зон OverBought и OverSold, а не о цвете и расположении столбцов гистограммы.
Заключение
Снизить количество ложных сигналов при торговле по стратегии можно несколькими способами. Во-первых, нужно визуально оценивать график. Если на нем происходит частое чередование красных и зеленых свечей, а котировки сохраняются приблизительно на одном уровне, то это горизонтальный тренд. Также на него указывают и другие косвенные признаки: уменьшение расстояния между разделительной границей 100 и линиями Моментума, и MACD.
Вторым важным нюансом является количество пересечений MACD за одну сессию перекупленности или перепроданности. «Сессией» в данном случае мы называем период, когда Скользящие средние пересекли границу зон (100). Например, если, находясь в области перекупленности, MACD успел развернуться уже 2 раза, то вероятность ложного срабатывания на третий существенно повышается.
