Skip to main content

3 эффективных способа фильтрации ложных трендов

Все торговцы, которые продают и покупают опционы, фьючерсы, акции и другие ценные бумаги, неизбежно сталкиваются с явлением «ложный сигнал». Так называют ситуацию, когда рынок ведет себя не так, как предсказывает та или иная математическая модель. Например, когда перегретый тренд делает рывок в противоположном направлении, но потом восстанавливается и продолжает движение в прежнем векторе. Чтобы снизить число ошибок, связанных с ложными сигналами, используйте методы фильтрации. Комбинирование проверочных шаблонов, описанных в этой статье, поможет увеличить эффективность вашей торговли на 5-20% в зависимости от стратегии, по которой вы работаете.

Эффект макро-регрессии

Если вы работаете с продолжительными интервалами опционов, используйте эффект макро-регрессии. Это поможет определить, в какой момент перегретое бычье или медвежье направление войдет в свой пик и сменит тренд. Чтобы воспользоваться методом, следите за графиком в диапазоне “длина ставки x 20-40.

Признаки появления пика:

  1. Не наблюдается значительных коррекций (свечных колебаний) на трех и более плечевых отрезках;
  2. Продолжительная стагнация;
  3. Пять и более ложных сигналов у изменению тренда.

Если вы наблюдаете на графике две или три изложенных выше состояния, готовьтесь ставить рацион на падение цены (если вы работаете с “бинарками”) или покупайте/продавайте при первой значительной коррекции.

Метод медианных пиков

Чтобы повысить точность прогнозирования пиковых свечей, которые запускают коррекцию или изменяют направление тренда, постройте на графике треугольник по следующим параметрам:

  1. Найдите минимальную цену на наблюдаемом отрезке;
  2. Найдите максимальную цену;
  3. Проведите между ними линию;
  4. Проводите линию от пика каждого подсвечника из трех свечей до максимальной цены;
  5. Проведите медиану к минимальной цене;
  6. Наблюдайте за рынком.

Если график смещается от построенной фигуры без коррекций в прежнее состояние, скорее всего после пиковых свеч будет глобальное изменение тренда.

Критерий Андерсона-Дарлинга для глобального прогнозирования

Чтобы использовать этот метод, вы должны обладать базовыми познаниями в статистике и алгебре. Суть критерия в том, чтобы проверить, является ли наблюдаемое изменение тренда глобальным переходом от бычьего тренда к медвежьему (или наоборот).

Если максимально упростить вычислительную сторону вопроса, все, что нужно для использования критерия – доступ к графику, который может отобразить изменения рынка на промежутке в несколько часов (если торгуете микро-циклами) или в несколько дней.

Просмотрите часовой или дневной график, выписывайте в две колонки каждое изменение бычьего рынка на медвежий и наоборот. Коррекции можно игнорировать, фиксируйте только глобальные тренды. Используйте получившиеся цифры для определения того, насколько вероятным будет наблюдение того или иного тренда в будущем. Например, если бычьих движений было вдвое больше, чем медвежьих, вероятность того, что медвежьих будет больше – повышается в 1.5-2 раза.

Используйте описанные методы и увеличивайте количество невыгодных сделок. Помните, что на ложные сигналы попадаются даже акулы трейдинга. Не отчаивайтесь, если несколько купленных или проданных позиций не принесли дохода. Это неизбежный результат даже на самых прозрачных и прогнозируемых рынках. Перспективного трейдера от дилетанта отличает то, как меняется его рейт на определенном промежутке времени. Если сегодня вы торгуете со средним значением в 60% прибыльных сделок, а через месяц эта цифра увеличивается на 5%, значит вы двигаетесь в правильном направлении.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *